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文章阅读:Re: 版面比较冷清-新手问个bermudan swaption定价问题
[同主题阅读] [版面: 金融工程] [作者:minquan] , 2020年12月30日23:19:09
minquan
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发信人: minquan (三民主义), 信区: Quant
标  题: Re: 版面比较冷清-新手问个bermudan swaption定价问题
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 30 23:19:09 2020, 美东)

解析解都有明确的偏导数,也就有自洽的对冲策略
哪怕相对于模拟的期权有价格高估,按照它自己的对冲策略,就是这个成本
所以高估是不可避免的,就如同木匠活总剩下边角料一样

【 在 quant2020 (quant2020) 的大作中提到: 】
: 多谢回复哈,嗯可以用tree/pde/simulation,但这只是数学方法?仿佛berm的定价
: ,它的中间价就已经discount过了,打个比方,你用curve/implied vol的mid 去
: calibrate模型,你基本上还是overprice berm的价格,而且是很多



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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: unknown,65.]

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