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请教一个ML的问题 (转载)
[版面:金融工程][首篇作者:smartchen] , 2019年03月24日17:25:50 ,1350次阅读,1次回复
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smartchen
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发信人: smartchen (samrtchen), 信区: Quant
标  题: 请教一个ML的问题 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 24 17:25:50 2019, 美东)

【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: smartchen (samrtchen), 信区: Statistics
标  题: 请教一个ML的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 24 17:25:31 2019, 美东)

希望通过简单的OLS来预测指数收益
但是independent variable 的数据是每月15 日发布,
而我们的投资策略是每月初调仓
应该怎么修改independent variable 的数据来避免look ahead bias?
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 24.]

 
path
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发信人: path (to where), 信区: Quant
标  题: Re: 请教一个ML的问题 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr  3 22:36:47 2019, 美东)

15号的数据预测下月1号的数据。很可能没用。
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 96.]

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