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两个offer比较 (转载)
[版面:金融工程][首篇作者:sorry] , 2020年12月27日07:51:12 ,1462次阅读,1次回复
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sorry
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发信人: sorry (巭孬嫑莪), 信区: Quant
标  题: 两个offer比较 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Dec 27 07:51:12 2020, 美东)

【 以下文字转载自 Working 讨论区 】
发信人: xzzzz (xzzzz), 信区: Working
标  题: 两个offer比较
关键字: trader, offer, quant
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 26 18:13:28 2020, 美东)

应用数学研究生,毕业后做了几年前台quant,derivative pricing方向。

目前手头两个offer,都是trader,都在银行, 细节如下:

1是systematic trader,主要做 market making, 写auto quoting/hedging的algo,
也用cross asset data做一些策略。 主要技能是编程,统计, ml, 处理数据那些。
比较典型的银行里的algo trading/e trading组。自动化交易这几年比较火,未来可能
有不少需求。但是desk赚钱主要靠flow 市场份额和系统,个人贡献不明显。

2是 trade option/exotics/hybrids。 产品不太好hedge,可以take更大的
discretionary risk,有自己的view。典型的voice trader。产品复杂度较高,短时间
难被自动化交易取代。个人贡献较明显,同样level下 会比1 pay的更高。


两份工作的未来发展(假如长期目标都是去buyside做pm):

1可能更适合去prop trading firm做algo trader,但是网上看说这种工作个人的
upside比较小,天花板低, 所以倾向于去systematic hedge fund做pm。但是1这个工
作锻炼的技能主要是硬skills,编程统计那些, 对市场灵敏度仍然较低,可能只能从
pm下面的quant做起? 最终成为pm有多远?

2可以去做macro/eq vol pm? 2这个工作比较考验manage整个book的能力, 有view和
risk taking,更接近pm的skills?但是和1相比更为小众,可能要花很久才能找到合适
的fund。

请大家对这两个方向的未来发展以及个人的career path给出建议及原因。 非常感谢您
的时间!!



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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2601:86:680:5e0]

 
demoner
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发信人: demoner (New York State of Mind), 信区: Quant
标  题: Re: 两个offer比较 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 12 13:33:42 2021, 美东)

要去buy side就不要碰exotic etc...

【 在 sorry (巭孬嫑莪) 的大作中提到: 】
: 【 以下文字转载自 Working 讨论区 】
: 发信人: xzzzz (xzzzz), 信区: Working
: 标  题: 两个offer比较
: 关键字: trader, offer, quant
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 26 18:13:28 2020, 美东)
: 应用数学研究生,毕业后做了几年前台quant,derivative pricing方向。
: 目前手头两个offer,都是trader,都在银行, 细节如下:
: 1是systematic trader,主要做 market making, 写auto quoting/hedging的algo

: 也用cross asset data做一些策略。 主要技能是编程,统计, ml, 处理数据那些

: 比较典型的银行里的algo trading/e trading组。自动化交易这几年比较火,未来可能
: ...................

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※ 来源:·BBS 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 209.]

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